38-й Международный коллоквиум ASTIN
13-16 июля 2008
Манчестер, Великобритания

см.:
http://www.actuaries.org/ASTIN/Colloquia/Manchester/Home_EN.cfm

Местом проведения Коллоквиума стала ратуша Манчестера (Manchester Town Hall), постройка которой была закончена в 1877. Это неоготическое здание стоимостью приблизительно 300 миллионов фунтов считается замечательным архитектурным шедевром. Его высота - 286 футов. Расположено оно на площади, носящей имя принца Альберта, супруга королевы Виктории. Это здание считается политическим и административным центром Манчестера.

Состав Организационного комитета (возглавляемого Крисом Дейкиным) и Программного комитета (возглавляемого Эндрю Кейрнсом) можно видеть здесь::
http://www.actuaries.org/ASTIN/Colloquia/Manchester/Committees_EN.cfm

Основными научными темами Коллоквиума являются:
Тема 1: Solvency II и международные стандарты финансовой отчетности
Тема 2: Управление риском на страховом предприятии
Тема 3: Возникающие риски
Тема 4: Инструментарий актуария
 

Пленарными докладами на Коллоквиуме были следующие:
Пленарный доклад 1. "Изменение климата и его последствия" - Julia Slingo, директор Центра по глобальному моделированию атмосферных явлений (Director, Centre for Global Atmospheric Modelling) Департамента метеорологии Университета Ридинг (Department of Meteorology, University of Reading), UK
Пленарный доклад 2. "Accounting for Extreme-Value Dependence in Multivariate Data" by Professor Christian Genest, Department of Mathematics & Statistics, Faculty of Sciences & Engineering, Laval University, Canada
Пленарный доклад и со-доклады 3. "Solvency II" Основной докладчик - James Orr, Департамент финансового надзора (Financial Services Authority). Со-докладчики : Annette Olesen, Arne Sandstrom, Kathryn Morgan и Petra Wildemann
Пленарный доклад 4: "Управление риском на страховом предприятии (Insurance ERM)" - David Ingram, Старший директор (Senior Director, Standard & Poor's, Insurance Ratings, USA)
 

Рабочими секциями Коллоквиума были следующие:
Секция 1A: Изменения климата и его последствия
Секция 1B: Моделирование и модели риска
Секция 2A: Возникающие риски
Секция 2B: Величина дефицита
Секция 2C: Передача риска и секьюритизация
Секция 3A: Инструментарий актуария: программное обеспечение
Секция 3B: Процесс появления страховых выплат и резервирование при убытках
Секция 4A: Моделирование зависимости
Секция 4B: Распределение капитала и финансы
Секция 4C: Статистическое моделированием и страхование
Секция 5A: Solvency II и риск
Секция 5B: Статистическое моделирование и тарификация
Секция 5C: Экономическое моделирование в страховании
Секция 6A: Управление риском на страховом предприятии (ERM) и катастрофы
Секция 6B: Solvency II и внутренние модели
 

Программу коллоквиума можно видеть здесь:
http://www.actuaries.org/ASTIN/Colloquia/Manchester/Programme_EN.cfm
 

Доклады, принятые в программу коллоквиума можно видеть здесь:
http://www.actuaries.org/ASTIN/Colloquia/Manchester/Papers_EN.cfm

На Секции 4C: Статистическое моделированием и страхование Всеволод Малиновский выступил с докладом "Зонная адаптивная стратегия управления в многопериодической модели риска" ("Zone-Adaptive Control Strategy for a Multiperiodic Model of Risk")

[ Резюме ] [ Статья ] [ Презентация ]