Российская Актурная Лаборатория
            
Консультирование

ENG

RUS

Книги
Научные публикации
Программные продукты
Конференции
Терминология и словари
Учебные курсы
Вероятностные основы
Im Memoriam
Научный семинар
 

 

Профессиональные ссылки

Профессиональные журналы

Предстоящие события

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

   
 
 
 
 

 

 


Об актуариях

Актуарий - лицо, профессионально владеющее математическими методами, применяемыми в страховом бизнесе, такими, как расчет премий, обязательств по полису и других величин. В область деятельности актуария входит приложение вероятностной и статистической теории к проблемам страхования, инвестирования, финансового менеджмента и демографии; используя математические методы для постановки, анализа и решения сложных задач в области бизнеса, финансов и социальной сферы, актуарий оценивает индивидуальные и корпоративные риски и предлагает финансово обоснованные страховые и пенсионные схемы.

далее


Актуарии и закон

...Наука должна быть путеводной звездой для законодателя, а не средством к его порабощению. Никогда не следует, чтобы актуарии, опираясь на поговорку numeri regunt mundum (числа управляют миром), выражали стремление господствовать в мире политики. Подобно тому как сердце руководствуется причинами, которых не признает рассудок, так и политика может иметь причины, которые неизвестны науке. Возможно, что законодатель должен иногда считаться с требованиями более уважительными, чем научная точность; но если ему иногда и придется пренебречь последнею, то все-таки необходимо, чтобы он имел ясное представление о жертвах, которые он должен принести политике, чтобы довести их до minimum'а и возвратиться к правильным принципам, как только позволят обстоятельства.
(Из статьи М. Чейссона "Актуарии и закон", Страховое обозрение, номер 11, ноябрь 1897, с. 648-652; номер 12, декабрь 1897, с. 737-742.)

далее


Актуарии и реформа регулирования
 

... К концу 1983 г. Министерство экономики Бельгии предложило компаниям предпринять полную реформу тарифа при страховании гражданской ответственности в автомобильном страховании. Профессиональный союз страховых компаний сформировал рабочую группу во главе с автором этой книги, которая должна была представить на рассмотрение контролирующим органам новую структуру тарифа.
Рабочая группа смогла убедить шесть ведущих компаний предоставить ей статистическую информацию обо всем их портфеле. Таким образом была сформирована база данных о более чем 750000 страхователей, относящаяся к 1982 г. Большинство из моделей, изложенных ранее в этой книге, применялись для выбора значащих переменных и для конструкции лучшей системы бонус-малус.
(Cтр. 203 книги: Ж. Лемер, "Автомобильное страхование. Актуарные модели" Перев. с англ. В.К. Малиновского, изд. 2-е, М.: Янус-К, 2003.)

далее

 

Актуарии и платежеспособность

...Страховой бизнес управляется в соответствии со специальными законодательными нормами и подлежит контролю со стороны государственного надзора во всех развитых странах. Общепринятой практикой является периодическая проверка платежеспособности страховщика, обычно раз в год. Если выясняется, что страховщик может, с достаточно высокой вероятностью, выполнять свою экономическую роль до следующей проверки, он объявляется "платежеспособным". В противном случае надзорные органы должны и обладают властью требовать немедленного принятия мер по оздоровлению или, если это не представляется эффективным, приостанавливать деятельность страховщика.
(Т. Пентикайнен, "О платежеспособности страховщиков" В кн.: Классическая теория страховой платежеспособности. Изд.: Кумминз Дж. и Дерринг Р., Клувер, 1988, с. 1-48.)

далее

 

Актуарии и менеджмент

...Вероятно, слишком часто лишь интуиция лежит в основе действий руководства страховой компании. "Опытные" менеджеры часто относятся с подозрением и снисходительностью к теоретическим соображениям, от которых они отмахиваются, говоря о том, что "практического значения они не имеют". Однако отказ ясно сформулировать задачи и принципы, которыми ты собираешься руководствоваться, не означает, что такой руководитель не руководствуется принципами. Наоборот, каждый способ принятия решения, даже отказ от принятия какого-либо решения, есть вариант стратегии. Разница лишь в том, что стратегия такого "практика" может оказаться случайной смесью старых традиций, более или менее адекватной интуиции, и т.д., без ясной формулировки и анализа различных альтернатив.
(Т. Пентикайнен, "A model of stochastic-dynamic prognosis. An application of risk theory to business planning", Scand. Actuarial J. 1975: 29-53)

далее

 

Актуарии и Solvency II

 

В основе этой системы лежит желание создать единое страховое законодательство ЕС и способствовать развитию единого рынка страховых услуг в Европе, а также желание предоставить страхователям адекватный уровень защиты. Страховые директивы "третьего поколения" лежат в основе единой европейской лицензии на страховую деятельность.
Solvency II основывается на экономических принципах измерения активов и обязательств. Это - система, основанная на анализе риска, поскольку центральным ее пунктом является выбор правильных принципов измерения риска и требования к величине капитала, вытекающих непосредственно из такого измерения.

далее

 

 

Актуарии и динамический финансовый анализ

Идея Тейво Пентикайнена использовать сложные, адекватные явлению, модели страхового процесса и "повторять процесс имитационного моделирования для различных стратегий", а также "находить более или менее согласующиеся с интуицией значения параметров стратегии", является ключевым пунктом методологии, которая в последнее время вышла на одну из ведущих позиций под именем "Динамический финансовый анализ" (ДФА). ДФА близок к аналогичным дисциплинам, известным под другими названиями, например, к Динамическому моделированию рисков.
Широко признается, что ДФА - не какая-либо академическая дисциплина и не какая-либо экономическая или математическая концепция или метод. ДФА - это моделирование операции в страховании в ее целостности, на основе рассмотрения денежных потоков в целях анализа платежеспособности, посредством сравнения воздействия на компанию различных стратегий управления и экономических сценариев в терминах рисков и доходов. Такое сравнение производится преимущественно с привлечением имитационного моделирования.

далее

 

Актуарии и финансовая экономика

"Финансовая и страховая отрасли экономики имеют очень много общего. Инструменты, которые эти отрасли предоставляют потребителям для управления страхуемыми финансовыми рисками, базируются на двух основных принципах: объединение и передача риска. Расчетные процедуры, применяемые на финансовом и страховом рынках, также очень похожи: справедливая цена ценной бумаги и страхового полиса представляют собой дисконтированные ожидаемые значения потока платежей, порождаемого соответствующим инструментом. И теоретики, и практики признают эти общие черты, и нет ничего удивительного в том, что в последнее время эти рынки начинают сближаться; например, некоторые страховые компании предлагают акции взаимных фондов и полисы страхования жизни, привязанные к портфелям акций, а банки продают аннуитеты. Новые веяния требуют от менеджеров страховых компаний, их владельцев и клиентов понимания финансовых рынков и их связи со страховыми рынками...
Понимание того, что такое финансы и страхование и как они связаны между собой, начинается с рассмотрения финансовых рынков... Финансовые активы и производные инструменты могут появляться из различных источников. Иногда различные по типу финансовые организации предлагают по существу идентичные продукты: например, некоторые банки продают физическим лицам аннуитеты, как страховые компании, занимающиеся страхованием жизни. Некоторые страховые компании выпускают контракты с гарантированной доходностью для пенсионных планов, составляя на этом рынке конкуренцию банкам".

Из книги: Х.Панджер (редактор издания) и др. Финансовая экономика с приложениями к инвестированию, страхованию и пенсионному делу. // Перевод с английского А.А. Новоселова под редакцией В.К. Малиновского. Москва, Янус-К, 2005, 549 с. ISBN 5-8037-0295-1 (русск.), ISBN 0-938959-48-4 (англ.)

далее

 

Актуарии и финансовые аналитики

Профессия финансовых аналитиков родственна профессии актуария. Финансовые аналитики помогают клиентам решить вопрос, куда можно инвестировать их деньги. Они работают в интересах банков, страховых компаний, паевых фондов и дилеров, торгующих ценными бумагами. Они должны собирать информацию о предприятиях, куда хотят инвестировать, и давать рекомендации о покупке или продаже акций этих
предприятий.
Хотя и не существует формальных требований к квалификации финансового аналитика, органы надзора обычно предъявляют требования к их профессиональной подготовке. Квалификация финансового аналитика должна включать в себя умение работать с моделями в финансовой и банковской сферах, а эти модели в значительной степени основаны на вероятностных методах.
Финансовые аналитики в России объединены в Гильдию инвестиционных и финансовых аналитиков (ГИФА; http://www.gifa.ru/eng/index.php), основанную в 1998 году как некоммерческое партнерство российских профессиональных инвесторов. Ее цель - содействовать продвижению на российский рынок квалификационных стандартов, а также этических норм, соответствующих лучшей международной инвестиционной практике.

далее


Контакты
 

Книги по данной тематике Вы можете приобрести здесь: http://www.alib.ru/

Все Ваши вопросы, пожалуйста,
присылайте сюда:

admin@actlab.ru

 
Руководство
 

Лабораторию возглавляет доктор физ.-мат. наук, профессор Всеволод Константинович Малиновский.

 

Малиновский

далее

 
Актуарные услуги
 

Лаборатория предоставляет профессиональные консультации, связанные с актуарными расчетами в страховании жизни, не-жизни, в перестраховании, в пенсионном деле.
Среди выполненных работ и приоритетных тем информационно-консультационных услуг следующие.

далее

 
Новости
 

Современная актуарная теория риска: многомерные методы и обобщенные линейные модели.
Недавно под редакцией проф. В.К.Малиновского вышел русский перевод книги Р.Кааса, М.Гувертса, Ж.Дэнэ, М.Денута «Современная актуарная теория риска».

далее

 

Мишель М. Дакорона, член Правления компании SCOR Group, провел 23-24 апреля 2008 г. в Москве (отель "Золотое кольцо", Смоленская улица, 5) семинар под общим названием "Экономика риска в страховании".

Семинар состоял из четырех докладов:
1. Цена риска в страховании
2. Капитал и управление капиталом

3. Диверсификация по времени плюс к другим видам диверсификации риска
4. Управление риском на предприятии (Enterprise Risk Management, ERM) или подход к глобальному видению управления риском.
Семинар организован Ассоциацией Европейского Бизнеса с участием Лаборатории актуарных исследований Финансовой академии, при финансовой поддержке Представительства в Москве Кёльнского перестраховочного общества и Представительства в Москве компании SCOR.

далее

 

38-й Международный коллоквиум ASTIN прошел в Великобритании, в Манчестере, 13-16 июля 2008.
Коллоквиум, местом проведения которого был старинный английский город Манчестер, стал заметным событием профессиональной жизни и надолго запомнится участникам благодаря гостеприимству, оказанному им британской актуарной профессией.

далее


39-й Международный коллоквиум ASTIN прошел в Финляндии, в Хельсинки,
1-4 июня 2009.

Интерес к коллоквиуму со стороны участников был особый, поскольку эта встреча посвящалась памяти Тейво Пентикайнена, в знак признательности за значительный вклад, который он внес в развитие
математических методов моделирования страхового процесса.

далее

 

Рефлективность как причина возникновения страховых циклов на конкурентном страховом рынке
В статье, в рамках коллективной модели многолетнего страхового процесса, делается
попытка объяснить механизм возникновения страховых циклов, вызванных конкуренцией.
Помимо того, что на рынке появляется агрессивная компания, снижающая свои цены для
завоевания большей доли рынка, возникновение циклов связано с поведением большинства
рядовых компаний, которые также снижают свои цены, стремясь к лучшей годовой отчетности:
росту прибыли и росту портфеля. В долгосрочной перспективе это приводит к глобальному ухудшению ситуации на рынке. Объяснение этого явления, предложенное в статье, опирается
на соображения, известные как "рефлексивность"

далее

 

© 2008 The owner: Vsevolod K. Malinovskii. Web master: Leslie (haos1841@yahoo.com)