1. Ж. Лемер.
  Автомобильное страхование. Актуарные модели.
  // Перевод с английского В.К.Малиновского, Москва, Янус-К, 1-е изд. 1998; 2-е изд. , 2003, 306 с.
  ISBN 5-8037-0133-5 (русск.), ISBN 0-89838-166-5 (англ.)


Книга содержит наиболее полное в мировой литературе изложение актуарных методов, применяющихся в автомобильном страховании. Предназначена для специалистов в области актуарных расчетов. Будет полезна страховщикам практикам. Может служить учебным пособием для студентов страховых специальностей.
В резюме оригинального издания книги, вынесенном на ее обложку, говорится: "Книга разбита на четыре основные части. Часть I описывает структуру автомобильного страхования во Франции, Германии, Великобритании, Голландии, Швеции, Швейцарии, Квебеке, а также в США. В этой главе обсуждаются важнейшие недостатки этих систем. Часть II посвящена статистическому анализу портфеля одной из крупнейших бельгийских страховых компаний. После демонстрации того, что применяемые методы расчета тарифов дефектны, предлагается применять три классических подхода к классификации, которые позволяют устранить имеющиеся дефекты. В Части III вводится вероятностная модель, в рамках которой можно построить "справедливую" рейтинговую систему, основанную на наблюдениях (fair experience rating). Рассматриваются две модели эффективности на основе тех факторов, которые применяются в мировой практике. Часть IV рассматривает важнейшую задачу резервирования: обсуждаются важнейшие глобальные методы исчисления резервов."

Титульная страница
Оглавление
Оглавление

 
  2. Ж. Лемер.
  Системы бонус-малус в автомобильном страховании.
  // Перевод с английского В.К.Малиновского, Москва, Янус-К, 1-е изд. 1998, 2-е изд. 2003, 259 с.
  ISBN 5-8037-0134-3 (русск.), ISBN 0-7923-9545-X (англ.)


Книга известного специалиста в области актуарных методов в автомобильном страховании. Тесно связана с переведенной на русский язык книгой "Автомобильное страхование. Актуарные модели" (М.: Янус-К, 1998; 2003) того же автора и в известном смысле является ее продолжением. Содержит современные сведения о состоянии автомобильного страхования в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии, множество примеров из практики, а также такие вероятностные аспекты, как распределения, подходящие для моделирования величины и частоты страховых случаев в автомобильном страховании. Книга предназначена для страховщиков и для специалистов в области актуарных расчетов. Она может служить учебным пособием для студентов страховых специальностей.

Титульная страница
Оглавление
Оглавление

 
  3. Н. Бауэрс, Х. Гербер, Д. Джонс, С. Несбитт, Дж. Хикман.
  Актуарная математика.
   // Перевод с английского под редакцией В.К.Малиновского. Москва, Янус-К, 2001, 655 с.
   ISBN 5-8037-0065-7 (русск.), ISBN 0-938959-46-8 (англ.)


В книге, являющейся базовым учебным пособием Общества актуариев США, содержится изложение основ математики страхования. Начиная с фундаментальных моделей, лежащих в основе страхования жизни, авторы переходят к моделям теории риска и к более сложным моделям страхования жизни и пенсионных схем. При анализе этих моделей существенно используются вероятностные методы.
Книга рассчитана на актуариев, на экономистов и на математиков, интересующихся актуарными расчетами, а также на аспирантов и студентов экономических специальностей.

 

Список опечаток, замеченных В.К. Малиновским на 01.05.2002
Список опечаток, замеченных Ф. Бизиковым на 24.01.2003
Список опечаток, замеченных В. Никишовым на 21.06.2006

Вновь замеченные опечатки, пожалуйста, направляйте В.К. Малиновскому:   malinov@orc.ru

Титульная страница
Оглавление
Оглавление

4. С.Е. Савич.
  Элементарная теория страхования жизни и трудоспособности.
  // Ответственный редактор В.К. Малиновский. Москва, Янус-К, Изд.- 3-е, исправленное, с
  дополнениями, 2003 (первые два издания - 1900, 1909 гг.), 495 с.
  ISBN 5-8037-0123-8

В книге известного актуария С.Е. Савича (1864-ок. 1936) содержится изложение основ математики страхования. Впервые изданная в 1900 г.,  в момент перехода России на страховые пенсионные схемы, и переизданная в 1909 г., она до настоящего времени сохраняет научную и практическую ценность. Книга знакомит читателя с фундаментальными моделями страхования и пенсионных схем, а также с актуарными расчетами в этих моделях. Книга рассчитана на актуариев, экономистов, юристов и математиков, интересующихся актуарными расчетами, а также на аспирантов и студентов указанных специальностей.

 

Титульная страница
Предисловие
Оглавление
Оглавление

 
  5. Х.Панджер (редактор издания), Ф.Бойль, С.Кокс, Д.Дюфрень, Х.Гербер, Х.Мюллер,
  Х.Педерсен, С.Плиска, М.Шеррис, Э.Шиу, К.С. Тан.
  Финансовая экономика с приложениями к инвестированию, страхованию и пенсионному делу.
  // Перевод с английского А.А. Новоселова под редакцией В.К. Малиновского. Москва, Янус-К, 2005, 549 с.
  ISBN 5-8037-0295-1 (русск.), ISBN 0-938959-48-4 (англ.)

Эта книга является вторым (после книги "Актуарная математика") базовым курсом Общества актуариев США.
В резюме оригинального издания книги, вынесенном на ее обложку, говорится: "В этой книге рассматриваются многие вопросы, связанные с актуарным анализом в экономике в дискретном времени, и "перебрасывается мостик" к случаю моделирования в непрерывного времени. Книга предназначена для актуариев, финансовых аналитиков, а также для всех тех, кто обладает необходимой технической подготовкой в этих областях. В ней рассматривается широкий спектр прикладных вопросов...
Коллектив авторов состоит из специалистов многих профилей, что позволило им написать книгу, в которой, с одной стороны, дается достаточно строгое изложение ключевых вопросов финансовой экономики, а с другой стороны - обсуждаются вопросы приложения теории к практике финансового менеджмента."

Титульная страница
Оглавление
Оглавление
Предметный указатель

 6. Р. Каас, М. Гувертс, Ж. Дэне, М. Денут.
  Современная актуарная теория риска.
  // Перевод с английского А.А. Новоселова под редакцией В.К. Малиновского. Москва, Янус-К, 2007, 372 с
  ISBN 978-5-8037-0388-4, ISBN 0-7923-7636-6 (англ.)

Книга является переводом на русский язык известного учебного пособия, предназначенного для подготовки актуариев в ряде европейских стран. Она используется в университетских программах, прежде всего в Голландии и Бельгии, и является одним из учебников, используемых Европейской академией актуариев (http://www.actuarial-academy.com/) в рамках программ профессиональной переподготовки.
В резюме оригинального издания книги, вынесенном на ее обложку, говорится: "Книга содержит не только элементы стандартной актуарной теории, но и методы, применяемые ныне в актуарной практике, например, в тарификации в автомобильном страховании. Она содержит принципы расчета премий и модели ПНЗУ (IBNR), а также обобщенные линейные модели, излагающиеся с позиций их практического использования. Значительное внимание уделяется теории полезности и теории упорядочения рисков. Книга демонстрирует нынешнее состояние актуарной теории риска. Кроме ряда глав, которые соответствуют ныне принятой практике актуарного образования в Северной Америке, Европе и в некоторых других частях света, книга содержит важные сведения, относящиеся к последним достижениям в страховой и актуарной практике, включая вычисление границ платежеспособности, "справедливых" значений, резервирования, классификации рисков, моделирования зависимостей и использования обобщенных линейных моделей. Рассматриваются также основы измерения риска в контексте страховых премий. Книга может использоваться как учебник благодаря значительному числу упражнений, к наиболее сложным из которых даются подсказки и ответы. Некоторые положения страхования изложены так, чтобы быть полезными актуариям в их ежедневной работе. Математическая подготовка читателя должна соответствовать университетским курсам по математической экономике или математической статистике."

Оглавление
Предисловие
Список литературы