|
Сегодня речь пойдет об актуарных аспектах закона об обязательном страховании гражданской ответственности. Синонимом термина "актуарные расчеты" являются слова "математические расчеты в страховании". Но я хочу сперва поговорить о вещах, не являющихся собственно расчетами, хотя все они должны на расчеты опираться, ими подкрепляться, корректироваться и так далее.
Актуарные аспекты обязательного страхования гражданской ответственности – это весьма устоявшаяся область. Например, подразделение международной актуарной ассоциации под названием ASTIN (Actuarial STudies In Non-life) было организовано, когда обязательное страхование вводилось во Франции. Традиционно считается, что ASTIN был организован с подачи и при финансовой поддержке Президента Де Голля, который интересовался объективными закономерностями этого вида страхования, и ASTIN активно действует до сих пор. Следовательно, с середины 20-го века интерес к этим вопросам не остыл, более того, и сейчас возникают новые задачи, которые требуют своего решения.
Одним из Президентов ASTIN был Жан Лемер, ныне профессор Wharton School в США, известный тем, что возглавлял рабочую группу по актуарным аспектам законодательства в Бельгии во время введения там в 1970-х годах обязательного страхования автогражданской ответственности. Две книги Лемера в переводе на русский, сделанном мною, были изданы при финансовой поддержке Ингосстраха в 1998 году, а сейчас вышло второе издание этих книг. О чем они?
Это узкоспециализированные книги. В них анализируется, почему при первоначальном введении такого вида страхования в Бельгии страховщики, при совершенно сбалансированном с юридической точки зрения законе, через 5 лет стали регулярно недобирать премии, то есть шли к "запланированному" разорению. Из-за этого всю процедуру закона пришлось проводить повторно.
Проблемы в этом случае были совершенно объективные, вызванные тем, что в раннем законе не учитывалась объективная динамика страхового процесса, отраженная в его математической модели. Вкратце, проблемы были вот какие. Во-первых, структура системы "бонус-малус" была жестко закреплена в законе. Следует отметить, что система и структура тарифов в Европе вообще стала более свободной только в последнее время. В этом смысле движение происходит к британской модели регулирования, где акцент делается на финансовые результаты, а не на систему тарифов.
Итак, что произошло в бельгийском случае? Возникли непредвиденные внешние изменения из-за снижения аварийности. Это наложилось на бензиновый кризис, на введение ремней безопасности, на так называемую суперинфляцию в результате судебной, медицинской и проч. практики. Страховые выплаты существенно уменьшились. Многие страхователи, согласно зафиксированной в законе системе "бонус-малус" перешли в льготные классы, что уменьшило и страховые премии. Итого, выплаты уменьшились, премии также уменьшились, но баланс системы нарушился и премий стало не хватать для покрытия выплат.
В книге изложены те актуарные аспекты, которые объясняют причины "запланированного" разорения страховщиков и те соображения, которые способствуют построению сбалансированной системы страхования.
После такой преамбулы хочу сказать, что многие вещи "становятся на место" после того, как мы обратимся к документам Международной организации страховых надзоров, которые устанавливают базовые принципы страхования. В частности, становится яснее значение анализа статистики, необходимости или ненужности ее анализа. Причем я имею в виду именно математические, а не описательные, методы анализа статистики.
Базовые принципы страхования – это принцип эквивалентности и принцип платежеспособности. И на основе долгосрочного международного опыта признано, что именно принципы платежеспособности и эквивалентности являются теми двумя базовыми принципами, на которых стоит строить тарифную политику, чтобы не набить себе шишек. Принцип эквивалентности означает, что клиент страховой компании должен понимать, что и компания, и система страхового регулирования в стране заботится о том, чтобы премии, которые он платит страховщику, соответствовали его, и именно его, риску. Принцип платежеспособности означает, что страховая компания и государство, как представитель страхователя, должны следить за тем, чтобы компания не разорилась.
Баланс этих принципов устанавливает такую ситуацию, когда премии, с одной стороны, не должны завышаться, потому что клиент будет недоволен, а с другой стороны, они не должны быть слишком маленькими, потому что иначе страховая компания "запланированно" разорится.
Когда исходят из этого, то вопрос установления размера премий начинает быть связанным с установлением размера будущих выплат. Будущие выплаты должны быть в известном смысле сбалансированы с поступившими премиями. При этом возникают чисто вероятностные задачи. Премия – это детерминированная величина. Это сумма денег, которые вы сейчас платите. А выплата – это случайная величина. Эта существенно другой объект. И тут мне приходится произносить такие слова, как распределение вероятностей, плотность распределения, и так далее. Случайная величина, вообще говоря, не является числом. Это множество чисел, каждое из которых может приниматься с известной вероятностью.
Здесь сдедует обратить внимание на следующий вопрос. Часто рассуждения ведутся на основе только средних – средних выплат по компании, средних выплат за год. Это, по-моему, делается потому, что детерминированную величину, то есть среднее, математическое ожидание, легче воспринимать, чем более сложный объект -- случайную величину. Поэтому, например, когда г. Моторин, выступая в телевизионной программе, говорил, что ориентировочная сумма выплат за год – это среднее количество выплат, умноженное на средний размер выплат за год, это не вызывает возражений как первичная картина явления. Но если на этом остановиться, то тогда получается ситуация, которую можно сравнить со стрельбой по мишени. Конечно, надо целиться в "яблочко", а не в сторону, противоположную мишени. Но даже если целишься в сторону мишени, всегда возникают отклонения, промахи. Вот эти-то случайные отклонения, если их не учитывать, могут привести к неприятному результату. Таким образом, останавливаться на рассуждениях в терминах средних нельзя.
Теперь коснемся того, какие есть экономические показатели платежеспособности страховщика и какие показатели типичным образом используются. Часто это -- различные коэффициенты, например, коэффициент убыточности. Вопрос: это показательная характеристика или нет? На самом деле, нет. Можно упомянуть, что в 80-х годах в европейских странах от системы фиксированных по времени коэффициентов отказались в пользу динамических моделей.
Понимание причин этого действительно важно. Это может развеять многие заблуждения. Пример -- такой стереотип: "у нас нет полной статистики за год, поэтому мы не можем делать выводы". Часто не нужна полная (кстати, что значит -- полная?) статистика для того, чтобы ответить отрицательно на некоторые вопросы. И я могу по примеру, приведенному г. Турбиной, сказать следующее. Анализируя статистику некоторой крупной компании, я вижу, какой лимит ответственности не имело смысла устанавливать с точки зрения "вырисовывающейся" картины риска. Для этого достаточно неполной статистики. Что означает "не имеет смысла"? Турбина говорила, что 2% выплат превышают лимит. 2% от общего количества пострадавших. Это означает, что 2% людей не получат достойное возмещение. Если можно учесть их интересы -- а это решается в зависимости от картины риска -- то почему этого не делать?.
Теперь вопрос о франшизе. Что такое франшиза с точки зрения распределения вероятностей, и что такое лимит ответственности? Это в точности те величины, которые являются срезами распределения, соответственно правым и левым срезами. И вопросы здесь чисто математического свойства. Если известно распределение вероятности, то надо посмотреть, какая вероятностная масса лежит левее (то есть сколько нам франшиза высвобождает денег), и сколько правее (лимит ответственности). И попытаться их сбалансировать так, чтобы справа, то есть по большим выплатам, выплаты были сбалансированы "экономией" за счет несделанных (по причине франшизы) малых выплат.
Между прочим, в этом можно усмотреть плюс страхованию в смысле его социальной роли. Когда журналисты пишут, что при множественной аварии, наступившей не по вине водителя, ущерб, который он никогда не смог бы выплатить из своего кармана, возмещен страховщиком, это несомненный плюс обязательному страхованию. Известный пример больших выплат, прочно вошедший в позитивную страховую рекламу -- случай на железнодорожном переезде в Бельгии, где ситуация была такова: автомобиль застрял на железнодорожных путях и в него врезался поезд, перевозивший пиво и бульонные кубики, поезд сошел с рельсов и упал в канал, все это вызвало большие расходы при устранении последствий. Расходы были действительно весьма большими, а водитель, который добросовестно старался избежать аварии, получил только "малус" за "лысую" резину.
Итого, это обычные счетные, актуарные, вопросы: какую нужно установить франшизу, чтобы лимит ответственности поднять, не увеличивая, а может быть, и уменьшая тарифы. Но это должно, конечно, согласовываться с руководством страховой компании, которое, в конечном счете, и принимает решения.
Сухой остаток моего выступления таков. Многие вопросы, которые здесь поднимались, по сути дела, являются гипотезами до их актуарной экспертизы. И именно на основе квалифицированного актуарного исследования они могут получить обоснованные ответы.
Последнее замечание следующее. Передо мной один из университетских курсов – "Современная актуарная теория риска". Здесь есть целая глава, посвященная методам учета произошедших, но не заявленных выплат (IBNR). Беседуя со страховщиками, я услышал от них, что они опасаются "длинных хвостов", под которыми как раз и понимались произошедшие, но не заявленные выплаты. Хорошо, когда при построении динамической модели страхового процесса страховщик в сотрудничестве с актуарием заранее определяют, какие факторы являются значимыми для того, чтобы в результате получить правильную, адекватную картину страхового процесса. Досадно, что эти выплаты не были включены в модель, которой пользовались, явно или неявно, при подготовке закона об ОСАГО. Поэтому последний тезис таков. Актуарная наука, которая упомянута в статьях 32 и 81 Федерального закона № 172 от 10 декабря, должна получить свое законное место. |
