|
Тейво Пентикайнен
(1917, Выборг - 12 июня 2006).
"...Тейво Пентикайнен внес один из важнейших вкладов в
теорию платежеспособности (Theory of
Solvency) во второй половине 20-го века. Его
основополагающие работы, положившие основы научному
пониманию факторов платежеспособности, а
также оптимальной величины и типа перестрахования, были
написаны уже в 1950-х годах".
Из
некролога,
помещенного в журнале ASTIN Bulletin (2006), том 36, № 2.
Из статьи
Pentikäinen,
T. (1975) "A model of stochastic-dynamic prognosis. An
application of risk theory to business planning, Scandinavian
Actuarial Journal", 29-53.
стр. 29: "Наша задача - обратиться именно к этой проблеме ("что
такое система управления страхованием?" - В.М.) и постараться
построить картинку процесса управления в страховом бизнесе во
всей его полноте (насколько это возможно), а также заложить в
основу этого построения, среди прочих соображений, большинство
из которых не носят актуарного характера, положения теории
риска. Некоторые из классических приложений теории риска будут,
таким образом, соединяться с идеями современного планирования
бизнеса, особенно с техникой долговременного прогнозирования на
основе различных, часто противоположных, предположений или, как
это часто говорят, различных бизнес-стратегий".
- На вопрос: "Применима ли вообще теория к практике?" - дается
следующий ответ:
стр. 29: "Вероятно, управление в бизнесе слишком часто
руководствуется лишь интуицией. Часто "опытные" менеджеры
относятся с подозрением и покровительственным пренебрежением к
теоретическим положениям, обходя их короткими замечаниями об их
неприменимости на практике. Однако если такой менеджер
отказываться четко формулировать задачи и принципы своего
поведения в бизнесе, это не значит что он не следует некоторой
стратегии. Каждый способ принимать решения, даже отказ принимать
какие-либо решения вообще, есть определенная стратегия. Разница
лишь в том, что стратегия "практика" может оказаться случайной
смесью старых традиций, более или менее адекватной интуиции, и
т.д., без ясных формулировок и анализа альтернативных стратегий
поведения. Обсуждение теоретических положений и теоретических
точек зрения, даже если собственно численные результаты не
представляют большого интереса, могут привлечь внимание к
формулировкам проблем и к сознательному анализу фактов и
возможностей".
стр. 44: "Как теоретическая, так и практическая задача
заключается в том, как представить результаты имитационного
моделирования, чтобы они принесли наибольшую пользу менеждменту.
Идея использования модели, конечно, попытаться найти \it
оптимальную стратегию, то есть набор управляющих параметров,
которые "дают наилучший результат". Примитивная процедура
состоит в том, чтобы повторять имитационный процесс для разных
стратегий и, более или менее опираясь на интуицию, пытаться
отыскать подходящие значения параметров стратегии.
Например, зафиксировав значения всех параметров, кроме одного, и
придавая ему различные значения, можно предположить, что будет
видно, как реагирует бизнес-процесс на эти изменения. Изменяя
"свободный параметр", можно получить таким образом новые
результаты и, возможно, шаг за шагом можно будет подойти близко
к оптимальной стратегии".
стр. 45: "Одно из великих преимуществ аналитического метода,
даже когда он основан на очень специальных предположениях,
заключается в том, что становится видна взаимозависимость
переменных в модели. Даже если величины, полученные применением
аналитического метода к специальной модели будут далеки от
величин, полученных при естественных предположениях, по крайней
мере будет сделан шаг к изучению структуры таких
взаимозависимостей, а это поможет осознанию структуры более
сложной модели".
стр. 45: "В качестве компромисса между аналитическим методом и
методом имитационного моделирования можно посоветовать сперва
сделать упрощенные аналитические вычисления. Не исключено, что,
если найдется подходящий набор предположений, задачу можно будет
исследовать аналитическими методами. Насколько эти результаты
окажутся полезными как решения исходных практических задач,
основанных на более общих и более реалистичных предположениях,
вряд ли удастся определить. Во всяком случае, величины,
найденные аналитическим методом, можно выбирать в качестве
начальных значений последующего имитационного анализа и задача
оптимизации на основе применения этого
метода станет проще".
стр. 44-45: "Вместо методов имитационного моделирования,
возможно, применимы и другие методы.
Может быть, что распределения основных переменных выписываются
аналитически при подходящих предположениях на вид их
взаимной зависимости. Если это сделано,
задача оптимизации стратегий также может разрешится аналитически
и указанные выше сложности будут
преодолены. Но, с другой стороны, модель
настолько сложна и в нее вовлечено столько переменных, что
аналитический анализ задачи в целом
кажется невозможным, если только не накладывать весьма
ограничительных условий. Они должны делаться с оглядкой
на сложность расчетов, а это может
привести к необходимости жертвовать адекватностью модели. Именно
поэтому, по крайней мере в качестве первого шага, мы
отдаем предпочтение технике имитационного
моделирования".
Из статьи
Pentikäinen, T. (1988) "On the
solvency of insurers. In book: Classical
Insurance Solvency Theory", ed. by D. Cummins and R. Derring,
Kluwer, Boston etc.
стр. 30: "...достоинством подхода, основанного на имитационном
моделировании, является его замечательная
гибкость, которая позволяет работать с весьма общими
условиями и предположениями ... Недостатком имитационного
моделирования является то, что
полученные результаты зависят от выборки, а поэтому могут
потребоваться большие объемы наблюдений и большие
временные затраты".
"...Он был инициатором и соавтором (два другие
автора - R.E. Beard и E. Pesonen) книги
"Теория риска", изданной в Лондоне в 1969 году, а также
обновленной её версии, книги "Практическая теория риска
для актуариев", изданной в Лондоне в 1994
году (соавторы - C. Daykin и M. Pesonen)".
Из
некролога,
помещенного в журнале ASTIN Bulletin (2006), том 36, № 2.
Beard, R.E., Pentikäinen,
T., Pesonen, E. (1984) Risk Theory. The Stochastic Basis of
Insurance, 3-rd ed., Chapman and Hall, London etc.
Титульная страница с рукописной пометкой Т. Пентикайнена.
Daykin, C.D., Pentikäinen,
T., Pesonen, M. (1996) Practical Risk Theory for Actuaries.
Chapman and Hall, London, etc.
"...Исследования Тейво
Пентикайнена способствовали значительному прогрессу теории
риска. Опубликовав за 45 лет активной работы множество работ в
международных журналах, он оказал большое влияние на многих
актуариев".
Из
некролога,
помещенного в журнале ASTIN Bulletin (2006), том 36, № 2.
Pentikäinen, T., Bonsdorff,
H., Pesonen, M., Rantala, J., Ruohonen, M. (1989) Insurance
Solvency and Financial Strength. Finnish Insurance Training and
Publishing Co., Helsinki.
Rantala, J. (1984) An
application of stochastic control theory to insurance business,
Acta Universitatis Tamperensis, ser. A, vol. 164.
"...Даже после выхода на
пенсию, Тейво Пентикайнен участвовал в публичных обсуждениях
проблем страховой индустрии, читая лекции, выступая в печати с
оценками и рецензиями. Защищая идеологию страхового бизнеса, он
был упорным, иногда даже резким. Готовность к этому
подкреплялась широтой его знаний, которые распространялись и на
детали, постоянным вниманием к мировым достижениям, а также
великолепным умением донести свои мысли до слушателя".
Из некролога,
помещенного в журнале ASTIN Bulletin (2006), том 36, № 2.
 Из
переписки с Проф. Пентикайненом:
1) Из письма Тейво
Пентикайнена В.К.Малиновскому от 29.10.1997
"...Несмотря на невысокую применимость теории разорения к
практическим вопросам, она сохраняет ценность как красивое
теоретическое построение и имела и еще имеет большой интерес для
преподавания в университетах. Насколько мне известно, такая
постановка, как у Вас, ранее не рассматривалась и вполне
заслуживает опубликования в профессиональном журнале, тем более,
что Ваша техника может быть применима для разрешения и других
задач".
"...Замечательно то, что Вы и другие русские математики
подключаются сейчас к международной актуарной деятельности".
2) Из письма Тейво
Пентикайнена В.К.Малиновскому от 20.12.1997
"...Есть некоторые части
книги Берда, Пеникайнена, Песонена (книги BPP), не вошедшие в
книгу Дейкина, Пеникайнена, Песонена (книги DPP), но все еще
представляющие интерес и заслуживающие внимания. Они относятся к
некоторым вопросам теории, которые лежат вне основного
изложения. Как я писал в предыдущем письме, вероятность
разорения за бесконечное время - одна из них. Предложение же
методов расчета вероятности разорения за конечное время (Раздел
6.9 книги BPP) может оказаться нужным для ряда приложений, так
что их дальнейшее исследование может быть полезно. Лично я
никогда не располагал временем, достаточным для сколько-нибудь
детального исследования этого вопроса. Численные примеры,
которые мы опубликовали в BPP (на стр. 254) выглядят
обнадеживающими. Эти методы, несомненно, можно распространить на
модели, включающие стохастическую инфляцию, циклы, рисковые
активы и проч.
Я рад тому, что наши контакты продолжаются и желаю Вам удачного
нового года!"
"...Замечательное чувство юмора и
быстрота мысли, которыми обладал Тейво Пентикайнен, могли
испугать неподготовленного собеседника, но, возможно, именно эти
качества принесли ему многих верных друзей".
Из
некролога,
помещенного в журнале ASTIN Bulletin (2006), том 36, № 2.
|
